CURSO ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

OBJETIVO DEL CURSO

El objetivo de este curso es que los participantes conozcan las metodologías existentes para identificar, medir, cuantificar, informar y mitigar los riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras.

TEMARIO

Introducción A La Administración De Riesgos
• Riesgo e incertidumbre
• Técnicas estadísticas para cuantificar riesgos
• Valor en Riesgo
Riesgo De Crédito
• Cálculos de Requerimientos de Capital
• Grado de Concentración de la Cartera Crediticia
• Probabilidades de Incumplimiento por Calificación
• Probabilidades de Transición de Calificación
• Pérdida Esperada y Pérdida No Esperada
• Valor en Riesgo
• Stresstesting y Backtesting de Crédito
Riesgo De Liquidez
• Descalce de los flujos de efectivo Proyectados
• Análisis de Gap´s (brechas o descalces)
• Gap´s de Liquidez, Gap´s de Madurez y Gap´s de Duración (tanto estático como dinámico)
• ALM (Administración de Activos y Pasivos)
Riesgo De Mercado
• Cálculos de Requerimientos de Capital
• Valuación de Inversiones de Tesorería
• Valor en Riesgo por Método Paramétrico
• Valor en Riesgo por Simulación Histórica
• Stresstesting y Backtesting de variables aleatorias sistémicas